A kiadó azt gondolta, hogy ez nem sláger, mert nincs benne refrén. A tehén még mindent összepisilt.
A Guardian How We Made sorozatában a Eurythmics két tagja, Dave Stewart és Annie Lennox mesélt arról, hogyan született a zenekar - és általában a nyolcvanas évek - emblematikus slágere. Hát nem könnyen. The Tourist nevű zenekarukkal Ausztráliában turnéztak, a zenekar azonban feloszlott, és - az akkoriban együtt járó - Stewart és Lennox egy Wagga Wagga nevű hotelben üldögélt; előbbi a szintijét nyomogatta, hogy didgeridoo-hangokat csaljon ki belőle, utóbbi énekelt, és akkor arra gondoltak, hogy ketten csinálnak majd "furcsa, kísérleti elektronikus zenét". Nem sokkal később szakítottak, de a duót folytatták.
A pályájuk azonban igen nehézkesen indult, volt, hogy négy embernek játszottak, nem működtek a cuccaik. Valahogy egy banktól sikerült kölcsönt szerezniük (Stewart: "én be voltam speedezve a találkozón, Annie nem"), de ez sem segített. Lennox depressziós volt; Stewart szerint a földön feküdt magzati pózban, amikor neki végre sikerült valami ütemet és dallamot kicsikarni a szintikből. Lennox felpattant, ő is elkezdett szintizni, és így született az alap. Az akkori állapotukat leíró "Sweet dreams are made of this" sor volt az első (mármint hogy annyira mélyen vannak, hogy innen már nincs lejjebb), Stewart javaslatára került a szövegbe a kissé optimistább "“hold your head up, moving on” rész.
A refrén egyébként a legtöbbször félreértett szöveg a popzenében: egy néhány éves felmérés szerint az emberek harmada úgy érti, hogy "Sweet dreams are made of cheese". Lennox szerint sokan azt hiszik, hogy a "“Some of them want to use you / some of them want to be abused" sorok a (szadomazo) szexről szólnak, pedig egyáltalán nem.
Az RCA kiadónál egyáltalán nem látták a Sweet Dreamsben a potenciált, ugyanis hiányolták belőle a refrént. Amúgy Lennox is azt mondja, hogy "ez nem is egy normális dal, inkább egy újra meg újra ismétlődő, furcsa mantra". Azonban egy clevelandi rádiós DJ sokat játszotta a számot, és a betelefonáló hallgatók annyira szerették, hogy végül a kiadó is beadta a derekát.
Mesélnek a videóról is, ami a korai MTV-korszak emblematikus darabja lett. Dave Stewart azt mondja, hogy "a fura, álomszerű" klippel a zeneipart akarták kifigurázni. A tehén azért van ott a kiadói tárgyalóban, mert az "jelenti a valóságot", ámde mindent összepisilt. Annie Lennox pedig szándékosan akart szembemenni minden, az énekesnőkre jellemző klisével; "olyan erős akartam lenni, mint egy férfi, hogy látszódjon, hogy egyenrangú vagyok Dave-vel". Androgün megjelenése azonnal a popzene ikonjai közé emelte őt.
A Eurythmics egyébként mind a nyolc stúdiólemezét kiadja hamarosan vinylen.
